- ndz sie 30, 2015 11:26 am
Hi,
potrzebuję pomocy w następującym pytaniu, ponieważ mam z tym totalny problem.
Byłoby mi miło, gdybyście opisali mi również sposób rozwiązania.
Inwestor zleca w dniu wtorek, 19 marca, następujące zlecenie zakupu:
20.000,00€ nominalna 3,75% obligacja federalna 00/10, termin spłaty odsetek 04.01. r. Wartość transakcji wynosiła 92% kursu. Bank oblicza prowizję w wysokości 0,5% od wartości kursu, co najmniej od wartości nominalnej, oraz 0,75 promila prowizji od wartości nominalnej.
a) Przygotuj rozliczenie zakupu (odsetki międzyrzędowe act/act)
b) Oblicz rentowność (metoda uproszczona bez podejścia matematycznego, ale uwzględniająca czas trwania w dniach) uwzględniając opłaty w momencie zakupu. Obligacja federalna będzie spłacana bez dodatkowych opłat w dniu 04.01. Termin dojścia do zapadalności wynosi 6 pełnych lat, a pozostały czas do 04.01. w następnym roku.
Z góry dziękuję za wasze starania.
potrzebuję pomocy w następującym pytaniu, ponieważ mam z tym totalny problem.
Byłoby mi miło, gdybyście opisali mi również sposób rozwiązania.
Inwestor zleca w dniu wtorek, 19 marca, następujące zlecenie zakupu:
20.000,00€ nominalna 3,75% obligacja federalna 00/10, termin spłaty odsetek 04.01. r. Wartość transakcji wynosiła 92% kursu. Bank oblicza prowizję w wysokości 0,5% od wartości kursu, co najmniej od wartości nominalnej, oraz 0,75 promila prowizji od wartości nominalnej.
a) Przygotuj rozliczenie zakupu (odsetki międzyrzędowe act/act)
b) Oblicz rentowność (metoda uproszczona bez podejścia matematycznego, ale uwzględniająca czas trwania w dniach) uwzględniając opłaty w momencie zakupu. Obligacja federalna będzie spłacana bez dodatkowych opłat w dniu 04.01. Termin dojścia do zapadalności wynosi 6 pełnych lat, a pozostały czas do 04.01. w następnym roku.
Z góry dziękuję za wasze starania.
- By Alex [CryptoMod]