Re: Credit Default Swap - transakcja wymiany ryzyka niewypłacalności kredytowej.
Napisany przez MrMoe -
- wt lis 03, 2015 5:27 pm
Dobry wieczór, obecnie piszę moją pracę seminaryjną na temat Credit Default Swaps. Napotkałem jednak problem, którego dotąd nie udało mi się rozwiązać.
Inwestor ubezpiecza 10 mln euro. Opłata składki wynosi 54 bp. Inwestor i jego kontrahent w sprawie CDS ustalają również, że pozostała płatność w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego wynosi 40 euro za 100 euro wartości nominalnej. W książce znajduje się instrukcja obliczenia rocznej składki:
10 mln * (54/10.000) = 54.000
Moje pytanie brzmi: Czy wartość 10.000 oznacza tu standardową wartość niezależną od zainwestowanej sumy czy punktów bazowych w mianowniku? Skąd w ogóle pochodzi wartość 10.000?
Moje pytanie odnosi się ogólnie do Credit Default Swaps, strona 96/97, przykład 26 autorstwa Thomasa Schormaierea.
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc. Miłego wieczoru!
Inwestor ubezpiecza 10 mln euro. Opłata składki wynosi 54 bp. Inwestor i jego kontrahent w sprawie CDS ustalają również, że pozostała płatność w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego wynosi 40 euro za 100 euro wartości nominalnej. W książce znajduje się instrukcja obliczenia rocznej składki:
10 mln * (54/10.000) = 54.000
Moje pytanie brzmi: Czy wartość 10.000 oznacza tu standardową wartość niezależną od zainwestowanej sumy czy punktów bazowych w mianowniku? Skąd w ogóle pochodzi wartość 10.000?
Moje pytanie odnosi się ogólnie do Credit Default Swaps, strona 96/97, przykład 26 autorstwa Thomasa Schormaierea.
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc. Miłego wieczoru!
- By Alex [CryptoMod]