- śr maja 04, 2011 9:33 am
Cześć wszystkim,
Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego kowariancja dowolnego papieru wartościowego (i) z portfelem o minimalnej wariancji dla wszystkich papierów wartościowych (i) jest stała?
czyli Cov(Ri, Rmvp) = b, dla wszystkich i
Ri = Zwrot z papieru wartościowego i
Rmvp = Zwrot z portfela o minimalnej wariancji
b = stała
dziękuję bardzo,
pozdrowienia bsauce
- By Alex [CryptoMod]